Сравнение PAAA с CLOC
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and CLOC (AAM Crescent CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for CLOC.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и CLOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у CLOC с доходностью 2.34%.
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAA и CLOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.03% | 1.01% |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.34% | 0.93% |
Correlation
The correlation between PAAA and CLOC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. CLOC — Ранг доходности на риск
PAAA
CLOC
Сравнение PAAA c CLOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и AAM Crescent CLO ETF (CLOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | CLOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 187.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.78 | 6.09 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и CLOC
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки CLOC в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и CLOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.54% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.07% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и CLOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.91% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.91% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.91% | +0.07% |
Сравнение комиссий PAAA и CLOC
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLOC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и CLOC
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности CLOC в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 3.67% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and CLOC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for CLOC.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.67% for CLOC.
They also come from different issuers: PGIM and AAM. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.49% for CLOC.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и CLOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор