PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAAA с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAAA и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAA и BUFP


2026 (YTD)20252024
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
0.99%5.37%3.66%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -1.34%.


PAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM AAA CLO ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Сравнение комиссий PAAA и BUFP

PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.


Доходность на риск

PAAA vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAA c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAAABUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

1.23

+2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.87

1.86

+3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

1.31

+1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

1.71

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

43.72

9.81

+33.91

PAAA vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAAABUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

1.23

+2.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.64

1.02

+5.61

Корреляция

Корреляция между PAAA и BUFP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAA и BUFP

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности BUFP в 0.01%


TTM202520242023
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
5.48%5.12%5.88%2.76%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAA и BUFP

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и BUFP.


Загрузка...

Показатели просадок


PAAABUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-11.98%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-8.16%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.08%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.42%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAA и BUFP

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.27%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAAABUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

3.41%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

4.99%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

11.11%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

9.79%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

9.79%

-8.79%