Сравнение PAAA с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
PAAA и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 0.99% | 5.37% | 3.66% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -1.34%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и BUFP
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
PAAA vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PAAA
BUFP
Сравнение PAAA c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.03 | 1.23 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.87 | 1.86 | +3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 1.31 | +1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.71 | +3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.72 | 9.81 | +33.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03 | 1.23 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.64 | 1.02 | +5.61 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и BUFP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и BUFP
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.48% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и BUFP
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -11.98% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -8.16% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -1.08% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.42% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и BUFP
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.27%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 3.41% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 4.99% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 11.11% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 9.79% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 9.79% | -8.79% |