PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с IBRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. OZEM is actively managed, while IBRN is passively managed. Over the past year, OZEM returned 23.97% vs 70.73% for IBRN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 16.31%.

OZEM

1 день
-0.59%
1 месяц
1.02%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-10.50%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBRN

1 день
0.73%
1 месяц
7.02%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.23%
1 год
70.73%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и IBRN

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-8.06%41.87%-3.85%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		16.31%28.49%5.03%

Correlation

The correlation between OZEM and IBRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.64

The correlation between OZEM and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OZEM и IBRN

Секторы
OZEM
IBRN

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

OZEM
100.0%
IBRN
100.0%

Финансовые услуги

OZEM
0.1%
IBRN

-

Сырьевые материалы

OZEM

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

OZEM

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

OZEM

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

OZEM

-

IBRN

-

Энергетика

OZEM

-

IBRN

-

Промышленность

OZEM

-

IBRN

-

Недвижимость

OZEM

-

IBRN

-

Технологии

OZEM

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

OZEM

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

OZEM vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OZEMIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.80

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.70

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

8.08

-6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

22.84

-20.33

OZEM vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IBRN равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OZEM и IBRN

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-35.38%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.50%

-8.80%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

0.00%

-15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-9.73%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

3.11%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и IBRN

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 7.13%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.13%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

19.04%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

25.41%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

25.34%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

25.34%

-0.35%

Сравнение комиссий OZEM и IBRN

OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и IBRN

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IBRN в 0.85%

ПозицияTTM202520242023
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.85%0.99%0.40%0.06%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.31%1.20%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OZEM and IBRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (8.13%) compared to OZEM (7.13%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs IBRN's -35.38%.

On 1-year performance, IBRN leads with 70.73% vs 23.97% for OZEM. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, OZEM has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBRN has performed better with a 70.73% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for OZEM.

OZEM has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.85% for IBRN.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.47% for IBRN.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор