PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYCIX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYCIX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OYCIX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYCIX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		0.22%9.60%4.62%8.20%-15.52%3.39%8.71%12.57%-3.31%9.42%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, OYCIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 3.81% против 10.63% соответственно.

OYCIX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.07%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.81%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OYCIX:
OYCIX с SPHDOYCIX с FRGAXOYCIX с AAAAXOYCIX с AVEFXOYCIX с CSTAXOYCIX с IOEZXOYCIX с OPGSX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий OYCIX и MSIGX

OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Доходность на риск

OYCIX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYCIX
Ранг доходности на риск OYCIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYCIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYCIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYCIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYCIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYCIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYCIX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYCIXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.77

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.26

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.31

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

1.22

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYCIX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYCIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYCIX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYCIXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.77

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между OYCIX и MSIGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYCIX и MSIGX

Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		3.84%3.85%4.63%3.35%3.07%4.91%2.33%6.72%2.59%2.42%2.40%2.42%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок OYCIX и MSIGX

Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYCIXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.00%

-57.22%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-11.78%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-26.73%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.19%

-35.41%

+15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-8.38%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.03%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.27%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OYCIX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 2.15%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYCIXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

5.28%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

9.48%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

18.55%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

16.92%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

17.87%

-11.99%