PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYAIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYAIX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OYAIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYAIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		-0.88%16.71%10.91%14.87%-19.35%15.51%13.65%27.10%-12.88%25.21%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, OYAIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции OYAIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 3.36% соответственно.

OYAIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.69%
1 год
17.98%
3 года*
11.94%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.41%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.13%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.79%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с OYAIX:
OYAIX с QQQOYAIX с ACEIXOYAIX с AVEFXOYAIX с BERIXOYAIX с OPGSXOYAIX с TSAIXOYAIX с VADDX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий OYAIX и SICIX

OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

Доходность на риск

OYAIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYAIX
Ранг доходности на риск OYAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYAIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYAIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYAIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.66

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.20

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.19

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

8.95

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYAIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYAIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYAIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYAIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.40

Корреляция

Корреляция между OYAIX и SICIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYAIX и SICIX

Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		5.54%5.49%5.95%2.76%6.97%7.25%19.62%19.14%7.90%2.62%0.79%1.51%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок OYAIX и SICIX

Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYAIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-27.62%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-2.73%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-10.94%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-11.61%

-23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-2.39%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-3.59%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.67%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OYAIX и SICIX

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYAIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.24%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

2.06%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

3.66%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

3.87%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

3.89%

+11.46%