PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYAIX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OYAIX с FYMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OYAIX (Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, OYAIX returned 16.47%/yr vs 15.98%/yr for FYMIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OYAIX charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.

Доходность

Сравнение доходности OYAIX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OYAIX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью 9.97%.

OYAIX

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
12.95%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.93%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.53%

FYMIX

1 день
0.54%
1 месяц
1.56%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.85%
3 года*
15.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OYAIX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		12.95%16.71%10.91%14.87%-13.55%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		9.97%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Correlation

The correlation between OYAIX and FYMIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between OYAIX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с OYAIX:
OYAIX с QQQOYAIX с BERIXOYAIX с PALDXOYAIX с VADDXOYAIX с CONWXOYAIX с SCLAXOYAIX с PUDZX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с SIFAXFYMIX с ACVFYMIX с MAPOXFYMIX с VASGXFYMIX с FPURXFYMIX с NAINX

Доходность на риск

OYAIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYAIX
Ранг доходности на риск OYAIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYAIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYAIXFYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.21

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.10

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.71

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

11.72

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYAIX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYAIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYAIX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYAIXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.26

Просадки

Сравнение просадок OYAIX и FYMIX

Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и FYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OYAIXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-22.70%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-8.80%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-12.72%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.15%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.63%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.03%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OYAIX и FYMIX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) составляет 3.30%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OYAIXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.58%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.89%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

10.82%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

12.72%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

12.72%

+2.65%

Сравнение комиссий OYAIX и FYMIX

OYAIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYAIX и FYMIX

Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FYMIX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.35%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		4.86%5.49%5.95%2.76%6.97%7.25%19.62%19.14%7.90%2.62%0.79%1.51%

Часто задаваемые вопросы

OYAIX and FYMIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYMIX has higher volatility (3.58%) compared to OYAIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, OYAIX dropped -57.72% vs FYMIX's -22.70%.

OYAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OYAIX и FYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор