PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXY с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXY с U-U.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OXY (Occidental Petroleum Corporation) and U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both stocks. Both are in the Energy sector — OXY in Oil & Gas E&P, U-U.TO in Uranium. Over the past 3 years, OXY returned 0.48%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXY и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OXY торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.

OXY

1 день
1.93%
1 месяц
1.11%
С начала года
38.79%
6 месяцев
38.96%
1 год
28.93%
3 года*
0.48%
5 лет*
16.40%
10 лет*
-0.06%

U-U.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.77%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXY и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
OXY
Occidental Petroleum Corporation		38.79%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%9.15%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.16%18.18%-25.16%86.49%-0.07%17.76%

Correlation

The correlation between OXY and U-U.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.19

The correlation between OXY and U-U.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Occidental Petroleum Corporation

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ

Доходность на риск

OXY vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXY c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXYU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.16

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
0.48

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.23

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

0.46

+2.51

OXY vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXY и U-U.TO

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и U-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXYU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.45%

-51.83%

-36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.94%

-25.40%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-51.83%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-29.49%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-24.20%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

12.69%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и U-U.TO

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXYU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.16%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

25.78%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

35.47%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

42.18%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.77%

42.18%

+6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и U-U.TO

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.77%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и U-U.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Sprott Physical Uranium Trust Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
5.23B
(OXY) Общая выручка
(U-U.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OXY значения в USD, U-U.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

OXY and U-U.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXY и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор