PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLCP с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLCP с NEAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OXLCP (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, OXLCP returned 6.76%/yr vs 3.86%/yr for NEAR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLCP и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLCP показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.73%.

OXLCP

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.86%
1 год
9.91%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.31%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLCP и NEAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OXLCP
Oxford Lane Capital Corp.		4.37%9.04%12.26%8.13%-4.30%17.17%-0.74%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.73%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.13%

Correlation

The correlation between OXLCP and NEAR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с OXLCP:
OXLCP с FSCOOXLCP с VGTOXLCP с BILOXLCP с YCLOXLCP с SDCIOXLCP с SGOVOXLCP с BRLN
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

OXLCP vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLCP
Ранг доходности на риск OXLCP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLCP c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCPNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.18

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
5.07

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.66

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

3.81

+6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.32

17.49

+11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLCP vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLCP на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLCP и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCPNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.18

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

2.90

-2.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.09

-0.81

Просадки

Сравнение просадок OXLCP и NEAR

Максимальная просадка OXLCP за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCP и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCPNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-9.61%

-40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-1.13%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.90%

-1.16%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.72%

-1.32%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.09%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.16%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLCP и NEAR

Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что OXLCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCPNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.37%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

1.00%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

1.36%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

1.34%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

2.50%

+22.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLCP и NEAR

Дивидендная доходность OXLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности NEAR в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
OXLCP
Oxford Lane Capital Corp.		6.25%6.35%6.49%6.82%6.89%6.18%6.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OXLCP and NEAR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLCP has higher volatility (0.70%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, OXLCP dropped -49.79% vs NEAR's -9.61%.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLCP и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор