Сравнение OXLCN с BKLN
OXLCN (Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock) is a stock, while BKLN (Invesco Senior Loan ETF) is Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. Over the past 3 years, OXLCN returned 10.13%/yr vs 7.06%/yr for BKLN. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OXLCN и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLCN показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 1.10%.
OXLCN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 6.50%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 4.23%
- Всё время*
- 3.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $143.83M | $121.12M | $170.60M | |
| $69.97K | $63.16K | $70.37K |
Сравнение доходности по годам OXLCN и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OXLCN Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock | 6.50% | 7.77% | 12.69% | 10.55% | -3.37% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 1.10% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | 2.92% |
Correlation
The correlation between OXLCN and BKLN is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLCN vs. BKLN — Ранг доходности на риск
OXLCN
BKLN
Сравнение OXLCN c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXLCN | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.44 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 5.55 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXLCN и BKLN
Максимальная просадка OXLCN за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCN и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLCN | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -24.17% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -3.07% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | -3.55% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.08% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.79% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLCN и BKLN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что OXLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLCN | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.34% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 2.52% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 2.77% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 4.47% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 6.41% | +3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLCN и BKLN
Дивидендная доходность OXLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности BKLN в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.50% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
OXLCN Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock | 7.18% | 7.33% | 7.34% | 7.68% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OXLCN and BKLN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLCN has higher volatility (1.64%) compared to BKLN (0.34%). In terms of maximum drawdown, OXLCN dropped -12.23% vs BKLN's -24.17%.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLCN и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор