PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OWSMX показывает доходность 1.26%, а SSGLX немного выше – 1.29%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.79% соответственно.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий OWSMX и SSGLX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

OWSMX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.76

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.37

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.35

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

9.17

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между OWSMX и SSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и SSGLX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и SSGLX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-35.88%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.22%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-30.08%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-35.88%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-9.15%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.32%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.87%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и SSGLX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 6.48% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.71%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.18%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.57%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.51%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.15%

+0.20%