PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNS с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWNS с IBTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF).

OWNS и IBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OWNS - это активно управляемый фонд от CCM. Фонд был запущен 27 июл. 2021 г.. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OWNS и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWNS и IBTF

2026 (YTD)20252024
OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF		0.30%7.75%3.84%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.29%

Доходность по периодам

OWNS

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.31%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCM Affordable Housing MBS ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с OWNS:
OWNS с MBBOWNS с IUSBOWNS с ITBOWNS с DCREOWNS с PEXLOWNS с VFIAXOWNS с BIL
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с USFRIBTF с TLTIBTF с BNDIBTF с FTABX

Сравнение комиссий OWNS и IBTF

OWNS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.

OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

OWNS vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNS
Ранг доходности на риск OWNS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNS c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNSIBTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

7.30

-6.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

16.95

-15.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

4.26

-3.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

83.22

-81.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

246.06

-241.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNS vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNS и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNSIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

7.30

-6.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.45

+0.62

Корреляция

Корреляция между OWNS и IBTF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNS и IBTF

Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IBTF в 2.78%

TTM202520242023202220212020
OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF		4.31%4.12%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Просадки

Сравнение просадок OWNS и IBTF

Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и IBTF.

Загрузка...

Показатели просадок

OWNSIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.39%

-10.45%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-0.04%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.42%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.01%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNS и IBTF

CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OWNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWNSIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.00%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

0.25%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

0.46%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

2.39%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

2.59%

+2.88%