Сравнение OWNS с BNDD
OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - OWNS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by CCM, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, OWNS returned 6.23% vs 2.37% for BNDD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. OWNS charges 0.30%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности OWNS и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNS показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.38%.
OWNS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNS и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 0.36% | 7.75% | 3.84% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.38% | -8.17% | -6.24% |
Correlation
The correlation between OWNS and BNDD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNS vs. BNDD — Ранг доходности на риск
OWNS
BNDD
Сравнение OWNS c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNS | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.39 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 0.84 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.23 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | -0.33 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок OWNS и BNDD
Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.39% | -30.87% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -6.09% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -26.46% | +24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -19.34% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.83% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNS и BNDD
Текущая волатильность для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) составляет 1.46%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что OWNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.17% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 8.07% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 10.59% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 13.37% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 13.37% | -7.98% |
Сравнение комиссий OWNS и BNDD
OWNS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNS и BNDD
Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BNDD в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.60% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.31% | 4.12% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWNS and BNDD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.17%) compared to OWNS (1.46%). In terms of maximum drawdown, OWNS dropped -5.39% vs BNDD's -30.87%.
On 1-year performance, OWNS leads with 6.23% vs 2.37% for BNDD. On fees, OWNS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OWNS has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNS has performed better with a 6.23% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
OWNS has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.60% for BNDD.
OWNS is categorized as Mortgage Backed Securities, while BNDD is Government Bonds. They also come from different issuers: CCM and KraneShares. Their fees differ too: 0.30% for OWNS and 1.02% for BNDD.
OWNS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNS и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор