Сравнение OWNS с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
OWNS и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OWNS - это активно управляемый фонд от CCM. Фонд был запущен 27 июл. 2021 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OWNS и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWNS и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 0.30% | 7.75% | 3.84% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, OWNS показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
OWNS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWNS и BNDD
OWNS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
OWNS vs. BNDD — Ранг доходности на риск
OWNS
BNDD
Сравнение OWNS c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNS | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.49 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.58 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.45 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -0.68 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.49 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.35 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между OWNS и BNDD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNS и BNDD
Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.31% | 4.12% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок OWNS и BNDD
Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWNS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.39% | -30.87% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -10.93% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -27.13% | +25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -19.04% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 7.27% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNS и BNDD
Текущая волатильность для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) составляет 1.93%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что OWNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWNS | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 3.47% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 8.07% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 12.39% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 13.55% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 13.55% | -8.08% |