PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с IBLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs 73.27% for IBLC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.

OWNB

1 день
-1.95%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-18.67%
1 год
-28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и IBLC

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-1.56%-3.56%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%58.68%

Correlation

The correlation between OWNB and IBLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between OWNB and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и IBLC

Секторы
OWNB
IBLC

Финансовые услуги

43.5%
66.6%

Технологии

38.0%
30.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
43.5%
IBLC
66.6%

Технологии

OWNB
38.0%
IBLC
30.7%

Потребительский циклический сектор

OWNB
10.1%
IBLC
0.1%

Коммуникационные услуги

OWNB
6.3%
IBLC
2.5%

Коммунальные услуги

OWNB
2.1%
IBLC
0.2%

Сырьевые материалы

OWNB

-

IBLC

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

IBLC

-

Энергетика

OWNB

-

IBLC

-

Здравоохранение

OWNB

-

IBLC

-

Промышленность

OWNB

-

IBLC

-

Недвижимость

OWNB

-

IBLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY

Доходность на риск

OWNB vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.34

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.92

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.64

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

3.26

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.34

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.40

-0.46

Просадки

Сравнение просадок OWNB и IBLC

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-62.54%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-44.94%

-14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.54%

-12.99%

-31.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-25.89%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.96%

22.56%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и IBLC

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 13.15%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

14.67%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

40.76%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

54.94%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.36%

64.49%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

64.49%

-2.13%

Сравнение комиссий OWNB и IBLC

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и IBLC

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IBLC в 4.77%

ПозицияTTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.88%0.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OWNB and IBLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBLC has higher volatility (14.67%) compared to OWNB (13.15%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs IBLC's -62.54%.

On 1-year performance, IBLC leads with 73.27% vs -28.07% for OWNB. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 13.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 73.27% return vs -28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.88% for OWNB.

OWNB is categorized as Blockchain, while IBLC is Cryptocurrency. OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.47% for IBLC.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор