PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с DAPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -29.23% vs 50.76% for DAPP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 31.34%.

OWNB

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-20.43%
1 год
-29.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и DAPP

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-2.96%-3.56%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%60.17%

Correlation

The correlation between OWNB and DAPP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between OWNB and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и DAPP

Секторы
OWNB
DAPP

Финансовые услуги

43.5%
68.5%

Технологии

38.0%
28.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
43.5%
DAPP
68.5%

Технологии

OWNB
38.0%
DAPP
28.8%

Потребительский циклический сектор

OWNB
10.1%
DAPP
2.7%

Коммуникационные услуги

OWNB
6.3%
DAPP

-

Коммунальные услуги

OWNB
2.1%
DAPP

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

DAPP

-

Энергетика

OWNB

-

DAPP

-

Здравоохранение

OWNB

-

DAPP

-

Промышленность

OWNB

-

DAPP

-

Недвижимость

OWNB

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

OWNB vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.83

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.45

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.06

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

2.07

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.83

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.08

-0.01

Просадки

Сравнение просадок OWNB и DAPP

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-91.90%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-48.21%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.32%

-27.99%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-57.40%

+32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

24.58%

+9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и DAPP

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 12.84%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

15.08%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.46%

46.27%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.60%

61.53%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

72.90%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

72.62%

-10.35%

Сравнение комиссий OWNB и DAPP

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и DAPP

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.90%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OWNB and DAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DAPP has higher volatility (15.08%) compared to OWNB (12.84%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs DAPP's -91.90%.

On 1-year performance, DAPP leads with 50.76% vs -29.23% for OWNB. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 50.76% return vs -29.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

OWNB has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for DAPP.

OWNB is categorized as Blockchain, while DAPP is Technology Equities. OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Bitwise and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.50% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор