PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OWNB с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с DAPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds - OWNB tracks the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde while DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs -6.46% for DAPP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 5.14%.

OWNB

1 день
-3.53%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-31.20%
С начала года
-19.73%
1 год
-52.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и DAPP

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-19.73%-1.19%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%65.30%

Correlation

The correlation between OWNB and DAPP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.91

The correlation between OWNB and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и DAPP

Секторы
OWNB
DAPP

Финансовые услуги

48.0%
62.8%

Технологии

36.7%
34.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
48.0%
DAPP
62.8%

Технологии

OWNB
36.7%
DAPP
34.7%

Потребительский циклический сектор

OWNB
8.5%
DAPP
2.5%

Коммуникационные услуги

OWNB
5.2%
DAPP

-

Коммунальные услуги

OWNB
1.6%
DAPP

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

DAPP

-

Энергетика

OWNB

-

DAPP

-

Здравоохранение

OWNB

-

DAPP

-

Промышленность

OWNB

-

DAPP

-

Недвижимость

OWNB

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

OWNB vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 22
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.10

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.29

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.03

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.13

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.25

-1.12

OWNB vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и DAPP

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-92.61%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-48.21%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-47.42%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-60.92%

+33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.06%

26.02%

+12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и DAPP

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеют волатильность 14.10% и 13.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

13.90%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.48%

46.23%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.25%

62.60%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.05%

73.20%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.05%

72.59%

-10.54%

Сравнение комиссий OWNB и DAPP

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и DAPP

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.09%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OWNB and DAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OWNB has higher volatility (14.10%) compared to DAPP (13.90%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs DAPP's -92.61%.

On 1-year performance, DAPP leads with -6.46% vs -52.06% for OWNB. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DAPP has performed better with a -6.46% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

OWNB has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for DAPP.

OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Bitwise and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.52% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор