Сравнение OWFIX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
OWFIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OWFIX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWFIX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | -0.20% | 7.48% | 1.93% | 4.81% | -8.39% | -1.87% | 7.41% | 6.12% | 0.64% | 1.41% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.18% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, OWFIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции OWFIX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.45% соответственно.
OWFIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.71%
FMBPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWFIX и FMBPX
OWFIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
OWFIX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
OWFIX
FMBPX
Сравнение OWFIX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWFIX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.87 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.11 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 5.85 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWFIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.25 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между OWFIX и FMBPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWFIX и FMBPX
Дивидендная доходность OWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FMBPX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | 3.78% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.60% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок OWFIX и FMBPX
Максимальная просадка OWFIX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWFIX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWFIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -18.34% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -3.15% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -18.02% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.88% | -18.34% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -2.19% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.29% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.13% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWFIX и FMBPX
Текущая волатильность для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) составляет 1.21%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что OWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWFIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.53% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 3.02% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 5.44% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 6.72% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 5.08% | -1.54% |