PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCAX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и TFCYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWSMXOWCAX с OWCIXOWCAX с OWLSXOWCAX с APUSXOWCAX с ATOIXOWCAX с DFABX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий OWCAX и TFCYX

OWCAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

OWCAX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

3.02

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

8.81

-7.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

4.32

-3.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

26.02

-24.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

68.88

-64.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.02

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.61

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.61

-1.06

Корреляция

Корреляция между OWCAX и TFCYX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и TFCYX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%0.00%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и TFCYX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCAXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-1.10%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-0.10%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-1.10%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.10%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.02%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.04%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и TFCYX

Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCAXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.10%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

0.55%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

0.81%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

1.21%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

0.92%

+2.32%