PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWCAX с BATVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWCAX (Old Westbury California Municipal Bond Fund) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, OWCAX returned 0.93%/yr vs 1.51%/yr for BATVX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. OWCAX charges 0.57%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.97%.

OWCAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.41%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.58%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWCAX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		0.09%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.03%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.97%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Correlation

The correlation between OWCAX and BATVX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWMBXOWCAX с OWACXOWCAX с OWNYXOWCAX с OWCIXOWCAX с OWSMXOWCAX с OWLSX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с SEPAXBATVX с FOHFXBATVX с VPALXBATVX с NMTRXBATVX с PTEAX

Доходность на риск

OWCAX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXBATVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.57

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATVX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.57

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

2.39

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.38

-1.80

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и BATVX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и BATVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWCAXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-0.20%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

0.00%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.41%

-0.10%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-0.20%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.03%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.00%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и BATVX

Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWCAXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.20%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.49%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

0.73%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

0.64%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

0.63%

+2.59%

Сравнение комиссий OWCAX и BATVX

OWCAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и BATVX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что сопоставимо с доходностью BATVX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.55%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.56%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%

Часто задаваемые вопросы

OWCAX and BATVX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWCAX has higher volatility (0.69%) compared to BATVX (0.20%). In terms of maximum drawdown, OWCAX dropped -8.91% vs BATVX's -0.20%.

BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWCAX и BATVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор