PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с OVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVT с OVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).

OVT и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVT и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVT и OVM

2026 (YTD)20252024202320222021
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		1.21%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%3.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVT показывает доходность 1.21%, а OVM немного ниже – 1.20%.

OVT

1 день
0.59%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.21%
6 месяцев
3.29%
1 год
8.33%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

OVM

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.50%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с SPHYOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с BSCX
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO

Сравнение комиссий OVT и OVM

OVT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF

Доходность на риск

OVT vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTOVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.33

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.86

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

2.05

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

8.19

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа OVM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.33

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Корреляция

Корреляция между OVT и OVM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и OVM

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности OVM в 6.76%

TTM2025202420232022202120202019
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.80%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.76%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Просадки

Сравнение просадок OVT и OVM

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и OVM.

Загрузка...

Показатели просадок

OVTOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-15.58%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-3.89%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-15.58%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.86%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.11%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.97%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и OVM

Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.46%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVTOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.98%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

3.35%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

5.68%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

5.37%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

6.60%

-2.01%