Сравнение OVT с OVM
OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - OVT is a Corporate Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVT returned 2.84%/yr vs 1.46%/yr for OVM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVT charges 0.80%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности OVT и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.51%.
OVT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVT и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.98% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 1.73% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.51% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.30% |
Correlation
The correlation between OVT and OVM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between OVT and OVM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVT vs. OVM — Ранг доходности на риск
OVT
OVM
Сравнение OVT c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVT | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 4.25 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 16.03 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVT и OVM
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVT | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -15.58% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -2.44% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | -8.20% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -15.58% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.66% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.98% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.64% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и OVM
Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеют волатильность 1.54% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVT | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.47% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.48% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 4.27% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.42% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 6.54% | -1.98% |
Сравнение комиссий OVT и OVM
OVT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и OVM
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности OVM в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.14% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.22% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVT and OVM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVT has higher volatility (1.54%) compared to OVM (1.47%). In terms of maximum drawdown, OVT dropped -13.59% vs OVM's -15.58%.
On 5-year performance, OVT leads with 2.84% vs 1.46% for OVM. On fees, OVT is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVT has performed better with a 2.84% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVT has the higher dividend yield at 8.22%, compared with 6.14% for OVM.
OVT is categorized as Corporate Bonds, while OVM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.80% for OVT and 0.82% for OVM.
OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVT и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор