Сравнение OVT с IBDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT).
OVT и IBDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности OVT и IBDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVT и IBDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.29% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у IBDT с доходностью 0.29%.
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
IBDT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVT и IBDT
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBDT в 0.10%.
Доходность на риск
OVT vs. IBDT — Ранг доходности на риск
OVT
IBDT
Сравнение OVT c IBDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | IBDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.30 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.36 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.83 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 16.87 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OVT и IBDT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и IBDT
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности IBDT в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.57% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок OVT и IBDT
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и IBDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVT | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -17.79% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -1.31% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -17.68% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.45% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.25% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.30% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и IBDT
Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что OVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVT | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.74% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 1.07% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 2.17% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.11% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 6.44% | -1.85% |