Сравнение OVS с SYZ
OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OVS charges 0.83%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности OVS и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у SYZ с доходностью 19.52%.
OVS
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVS и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 20.91% | 2.80% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.52% | 0.54% |
Correlation
The correlation between OVS and SYZ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVS vs. SYZ — Ранг доходности на риск
OVS
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OVS c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVS | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVS и SYZ
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVS | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -8.00% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.80% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -2.01% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVS | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 16.89% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 16.89% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 16.89% | +10.53% |
Сравнение комиссий OVS и SYZ
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и SYZ
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности SYZ в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.64% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, OVS and SYZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.
OVS has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.24% for SYZ.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Lazard. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для OVS и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор