Сравнение OVS с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
OVS и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и OMFL
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
OVS vs. OMFL — Ранг доходности на риск
OVS
OMFL
Сравнение OVS c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.48 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 6.95 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между OVS и OMFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и OMFL
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и OMFL
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -33.24% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -10.00% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -22.44% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.31% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -4.89% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.13% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и OMFL
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.22% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 10.06% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 16.71% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 16.81% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 20.25% | +7.46% |