PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с IBMP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVM с IBMP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP).

OVM и IBMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVM и IBMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVM и IBMP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%4.22%6.17%1.72%
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.62%3.52%1.26%3.49%-6.09%-0.16%6.22%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у IBMP с доходностью 0.62%.

OVM

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.50%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

IBMP

1 день
0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.16%
3 года*
2.33%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с FUMBIBMP с ZTAXIBMP с PUSHIBMP с MUBIBMP с CA

Сравнение комиссий OVM и IBMP

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IBMP в 0.18%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

OVM vs. IBMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c IBMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMIBMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.22

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.10

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.58

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

10.75

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. IBMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IBMP равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и IBMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMIBMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.22

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между OVM и IBMP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и IBMP

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности IBMP в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.76%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.48%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%

Просадки

Сравнение просадок OVM и IBMP

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, примерно равная максимальной просадке IBMP в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и IBMP.

Загрузка...

Показатели просадок

OVMIBMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-15.24%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-1.26%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-10.00%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.27%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.79%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.30%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и IBMP

Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVMIBMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.48%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

0.83%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

1.43%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

2.57%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

5.07%

+1.53%