PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с DFCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVM с DFCA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA).

OVM и DFCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OVM и DFCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVM и DFCA

2026 (YTD)202520242023
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.20%4.14%3.42%3.44%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.07%2.99%1.49%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у DFCA с доходностью 0.07%.

OVM

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.50%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Dimensional California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с vcaixDFCA с CALIDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX

Сравнение комиссий OVM и DFCA

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

OVM vs. DFCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c DFCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMDFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.70

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.39

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

5.09

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. DFCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCA равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и DFCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMDFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.03

-0.66

Корреляция

Корреляция между OVM и DFCA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и DFCA

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности DFCA в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.76%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVM и DFCA

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и DFCA.

Загрузка...

Показатели просадок

OVMDFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-3.28%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.49%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.50%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.68%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.68%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и DFCA

Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVMDFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.84%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

1.24%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

2.58%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

2.52%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

2.52%

+4.08%