Сравнение OVM с BSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR).
OVM и BSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OVM и BSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVM и BSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.56% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -7.60% | 1.09% | 4.97% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у BSMR с доходностью 0.56%.
OVM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVM и BSMR
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BSMR в 0.18%.
Доходность на риск
OVM vs. BSMR — Ранг доходности на риск
OVM
BSMR
Сравнение OVM c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVM | BSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.67 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.23 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 5.87 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVM | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между OVM и BSMR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и BSMR
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности BSMR в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.73% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок OVM и BSMR
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и BSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVM | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -13.49% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -2.60% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -12.02% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.43% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.57% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.54% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и BSMR
Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVM | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.41% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 0.87% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 2.47% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 3.04% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 5.80% | +0.80% |