Сравнение OVL с TDAX
OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and TDAX (TDAQ Lift ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. OVL charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for TDAX.
Доходность
Сравнение доходности OVL и TDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OVL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.41%
TDAX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 19.61%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.74M | $8.05M | $6.64M | |
TDAX TDAQ Lift ETF | $1.25M | $1.48M | $1.37M |
Сравнение доходности по годам OVL и TDAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 13.32% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 13.95% |
Correlation
The correlation between OVL and TDAX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVL vs. TDAX — Ранг доходности на риск
OVL
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OVL c TDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и TDAQ Lift ETF (TDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVL | TDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVL и TDAX
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки TDAX в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и TDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVL | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -14.71% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -6.41% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -4.54% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и TDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVL | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 28.21% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 28.21% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 28.21% | -5.77% |
Сравнение комиссий OVL и TDAX
OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TDAX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и TDAX
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности TDAX в 12.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 7.17% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 12.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, OVL and TDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
TDAX has the higher dividend yield at 12.10%, compared with 7.17% for OVL.
OVL is categorized as Derivative Income, while TDAX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and TappAlpha. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.98% for TDAX.
Подберите оптимальное распределение для OVL и TDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор