PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с FBMPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, OVL returned 13.69%/yr vs 13.16%/yr for FBMPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности OVL и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у FBMPX с доходностью 6.45%.

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и FBMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%8.89%

Correlation

The correlation between OVL and FBMPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.82

The correlation between OVL and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и FBMPX

Секторы
OVL
FBMPX

Технологии

35.7%
13.1%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
83.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.8%

Здравоохранение

8.5%
0.7%

Промышленность

8.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

OVL
35.7%
FBMPX
13.1%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
FBMPX

-

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
FBMPX
83.1%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
FBMPX
2.8%

Здравоохранение

OVL
8.5%
FBMPX
0.7%

Промышленность

OVL
8.3%
FBMPX
0.3%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
FBMPX

-

Энергетика

OVL
3.5%
FBMPX

-

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
FBMPX

-

Недвижимость

OVL
1.9%
FBMPX

-

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
FBMPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

OVL vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.61

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.26

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.83

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

6.79

+7.30

OVL vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBMPX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и FBMPX

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-61.77%

+26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-16.90%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-23.20%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-47.42%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-6.18%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-10.62%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.56%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и FBMPX

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 4.82%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.48%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

14.31%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

19.24%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

23.30%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.98%

+0.57%

Сравнение комиссий OVL и FBMPX

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и FBMPX

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности FBMPX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVL and FBMPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (5.48%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs FBMPX's -61.77%.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор