Сравнение OVL с CWII
OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. OVL charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности OVL и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
OVL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVL и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 9.69% | 0.67% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between OVL and CWII is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVL vs. CWII — Ранг доходности на риск
OVL
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OVL c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVL | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVL и CWII
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVL | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -51.04% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | 0.00% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -33.26% | +26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVL | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 13,701.30% | -13,686.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 13,701.30% | -13,681.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 13,701.30% | -13,678.76% |
Сравнение комиссий OVL и CWII
OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и CWII
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 6.38% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
OVL and CWII have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 6.38% for OVL.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and REX Shares. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для OVL и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор