Сравнение BKRIY с FJTSY
BKRIY (Bank of Ireland Group plc) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services), while FJTSY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, BKRIY returned 38.63%/yr vs 1.93%/yr for FJTSY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKRIY и FJTSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKRIY показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -26.52%.
BKRIY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 50.29%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- 38.63%
- 10 лет*
- —
FJTSY
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -31.00%
- С начала года
- -26.52%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам BKRIY и FJTSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 8.28% | 119.01% | 11.49% | -1.02% | 62.51% | 46.84% | -26.85% | -1.91% | -42.63% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -26.52% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -14.42% |
Correlation
The correlation between BKRIY and FJTSY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between BKRIY and FJTSY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKRIY:
$19.19B
FJTSY:
$34.75B
BKRIY:
€8.38B
FJTSY:
¥3.55T
BKRIY:
€8.38B
FJTSY:
¥1.32T
BKRIY:
€2.06B
FJTSY:
¥439.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKRIY vs. FJTSY — Ранг доходности на риск
BKRIY
FJTSY
Сравнение BKRIY c FJTSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKRIY | FJTSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.20 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.39 | +9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKRIY и FJTSY
Максимальная просадка BKRIY за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKRIY и FJTSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKRIY | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -62.04% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -33.59% | +17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -33.59% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.02% | -47.55% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -31.07% | +26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -22.78% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 17.66% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKRIY и FJTSY
Текущая волатильность для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) составляет 5.40%, в то время как у Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что BKRIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKRIY | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.94% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 35.62% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 43.66% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.46% | 33.95% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.49% | 31.67% | +16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKRIY и FJTSY
Дивидендная доходность BKRIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 4.06% | 3.14% | 11.28% | 2.53% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKRIY и FJTSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKRIY and FJTSY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJTSY has higher volatility (8.94%) compared to BKRIY (5.40%). In terms of maximum drawdown, BKRIY dropped -86.27% vs FJTSY's -62.04%.
BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKRIY и FJTSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор