PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKRIY с FJTSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKRIY с FJTSY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BKRIY (Bank of Ireland Group plc) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services), while FJTSY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, BKRIY returned 35.47%/yr vs 2.01%/yr for FJTSY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKRIY и FJTSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKRIY показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -26.67%.

BKRIY

1 день
-1.78%
1 месяц
1.85%
С начала года
9.25%
6 месяцев
7.95%
1 год
58.27%
3 года*
36.80%
5 лет*
35.47%
10 лет*
—

FJTSY

1 день
1.99%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-26.94%
1 год
-13.78%
3 года*
16.31%
5 лет*
2.01%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKRIY и FJTSY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		9.25%119.01%11.49%-1.02%62.51%46.84%-26.85%-1.91%-42.63%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		-26.67%55.98%17.49%12.77%-22.86%19.18%54.48%49.76%-14.42%

Correlation

The correlation between BKRIY and FJTSY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.14

The correlation between BKRIY and FJTSY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BKRIY:

€2.92

FJTSY:

¥257.52

Коэффициент P/E

BKRIY:

6.14

FJTSY:

12.55

Коэффициент PEG

BKRIY:

0.11

FJTSY:

0.29

Коэффициент P/S

BKRIY:

2.11

FJTSY:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

BKRIY:

€8.38B

FJTSY:

¥3.55T

Валовая прибыль (12 мес.)

BKRIY:

€8.38B

FJTSY:

¥1.32T

EBITDA (12 мес.)

BKRIY:

€2.06B

FJTSY:

¥439.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Ireland Group plc

Fujitsu Ltd ADR

Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с DLAKYBKRIY с OVCHYBKRIY с QBE.AXBKRIY с AD-UN.TOBKRIY с AZNBKRIY с AGF-B.TOBKRIY с FDP
Часто сравнивают с FJTSY:
FJTSY с AVGOFJTSY с AMZNFJTSY с ABBNYFJTSY с ARKQFJTSY с ASMLFJTSY с BOTZFJTSY с AKAM

Доходность на риск

BKRIY vs. FJTSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FJTSY
Ранг доходности на риск FJTSY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTSY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTSY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTSY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTSY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTSY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKRIY c FJTSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKRIYFJTSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.32

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-0.18

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

-0.41

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

-0.85

+11.08

BKRIY vs. FJTSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKRIY на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FJTSY равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKRIY и FJTSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKRIY и FJTSY

Максимальная просадка BKRIY за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKRIY и FJTSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKRIYFJTSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.27%

-62.04%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-33.59%

+17.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-33.59%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.02%

-47.55%

+16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-31.21%

+27.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.57%

-22.76%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

16.27%

-10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BKRIY и FJTSY

Текущая волатильность для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) составляет 7.80%, в то время как у Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что BKRIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKRIYFJTSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

14.71%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

35.19%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

43.48%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.58%

33.88%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.65%

31.74%

+16.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKRIY и FJTSY

Дивидендная доходность BKRIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.02%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%0.00%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		0.00%0.36%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.30%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKRIY и FJTSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T202120222023202420252026
1.90B
1.07T
(BKRIY) Общая выручка
(FJTSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BKRIY значения в EUR, FJTSY значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

BKRIY and FJTSY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJTSY has higher volatility (14.71%) compared to BKRIY (7.80%). In terms of maximum drawdown, BKRIY dropped -86.27% vs FJTSY's -62.04%.

BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKRIY и FJTSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор