PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с IBGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVB с IBGA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).

OVB и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OVB и IBGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVB и IBGA

2026 (YTD)20252024
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.53%7.72%2.08%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		0.07%6.09%-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью 0.07%.

OVB

1 день
0.72%
1 месяц
-1.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.08%
1 год
7.93%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

IBGA

1 день
0.21%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BNDXOVB с BGRN
Часто сравнивают с IBGA:
IBGA с IBTOIBGA с IGIBIBGA с TUAIBGA с FIGBIBGA с PIFIIBGA с AGGHIBGA с VCRB

Сравнение комиссий OVB и IBGA

OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Доходность на риск

OVB vs. IBGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c IBGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBIBGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.15

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.27

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.27

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

0.61

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. IBGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа IBGA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и IBGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBIBGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.15

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.02

Корреляция

Корреляция между OVB и IBGA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и IBGA

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности IBGA в 4.56%

TTM2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		4.56%4.49%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVB и IBGA

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и IBGA.

Загрузка...

Показатели просадок

OVBIBGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-11.69%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-7.42%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-4.24%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.09%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.24%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и IBGA

Текущая волатильность для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) составляет 2.44%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что OVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVBIBGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.39%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

5.56%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

9.34%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

10.06%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

10.06%

-2.41%