Сравнение OVB с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
OVB и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности OVB и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVB и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.53% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.22% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.11%.
OVB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVB и BBAG
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Доходность на риск
OVB vs. BBAG — Ранг доходности на риск
OVB
BBAG
Сравнение OVB c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.01 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.43 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.81 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 4.90 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OVB и BBAG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и BBAG
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности BBAG в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 3.91% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок OVB и BBAG
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -18.73% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.61% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -18.06% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.90% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.31% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.96% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и BBAG
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.83% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 2.71% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 4.47% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 5.91% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 5.84% | +1.81% |