PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с RSSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с RSSL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and RSSL (Global X Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index while RSSL tracks the Russell 2000 RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, OUSM returned 12.98% vs 42.29% for RSSL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for RSSL.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и RSSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Global X Russell 2000 ETF (RSSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у RSSL с доходностью 21.58%.

OUSM

1 день
0.47%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
12.98%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

RSSL

1 день
0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
21.58%
6 месяцев
18.35%
1 год
42.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и RSSL

2026 (YTD)20252024
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		9.30%2.17%7.84%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		21.58%12.87%10.21%

Correlation

The correlation between OUSM and RSSL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between OUSM and RSSL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSM и RSSL

Секторы
OUSM
RSSL

Промышленность

22.2%
17.8%

Финансовые услуги

20.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

19.5%
7.9%

Технологии

14.5%
19.1%

Здравоохранение

9.9%
16.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.2%

Коммунальные услуги

3.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.5%

Сырьевые материалы

1.3%
4.7%

Энергетика

0.3%
5.4%

Недвижимость

-

5.9%

Промышленность

OUSM
22.2%
RSSL
17.8%

Финансовые услуги

OUSM
20.4%
RSSL
15.5%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.5%
RSSL
7.9%

Технологии

OUSM
14.5%
RSSL
19.1%

Здравоохранение

OUSM
9.9%
RSSL
16.3%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.6%
RSSL
2.2%

Коммунальные услуги

OUSM
3.8%
RSSL
2.7%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
RSSL
2.5%

Сырьевые материалы

OUSM
1.3%
RSSL
4.7%

Энергетика

OUSM
0.3%
RSSL
5.4%

Недвижимость

OUSM

-

RSSL
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Global X Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с COWZOUSM с VTI
Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с IBICRSSL с BOTZRSSL с DBERSSL с SCDSRSSL с AFSC

Доходность на риск

OUSM vs. RSSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c RSSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Global X Russell 2000 ETF (RSSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMRSSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.17

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.95

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.89

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

13.65

-9.52

OUSM vs. RSSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа RSSL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и RSSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и RSSL

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки RSSL в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и RSSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMRSSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-27.79%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.93%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.56%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.11%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и RSSL

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.18%, в то время как у Global X Russell 2000 ETF (RSSL) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMRSSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.11%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

14.17%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

19.64%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

22.47%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

22.47%

-3.57%

Сравнение комиссий OUSM и RSSL

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RSSL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и RSSL

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности RSSL в 1.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.02%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.23%1.35%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and RSSL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSL has higher volatility (6.11%) compared to OUSM (3.18%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs RSSL's -27.79%.

On 1-year performance, RSSL leads with 42.29% vs 12.98% for OUSM. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSL has performed better with a 42.29% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.23% for RSSL.

OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Global X. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.08% for RSSL.

RSSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и RSSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор