PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с VEGN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSA returned 8.62%/yr vs 16.69%/yr for VEGN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 32.05%.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

VEGN

1 день
-0.64%
1 месяц
18.62%
С начала года
32.05%
6 месяцев
32.41%
1 год
50.54%
3 года*
30.01%
5 лет*
16.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%6.62%
VEGN
US Vegan Climate ETF		32.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between OUSA and VEGN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between OUSA and VEGN has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OUSA и VEGN

Секторы
OUSA
VEGN

Технологии

23.4%
56.2%

Финансовые услуги

18.5%
15.8%

Здравоохранение

14.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
2.1%

Промышленность

11.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

OUSA
23.4%
VEGN
56.2%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
VEGN
5.6%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
VEGN
2.1%

Промышленность

OUSA
11.6%
VEGN
5.7%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
VEGN
10.7%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
VEGN
0.0%

Сырьевые материалы

OUSA

-

VEGN
0.1%

Энергетика

OUSA

-

VEGN

-

Недвижимость

OUSA

-

VEGN
3.7%

Коммунальные услуги

OUSA

-

VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

OUSA vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSAVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.13

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
4.09

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

4.29

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

17.47

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSAVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.13

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Просадки

Сравнение просадок OUSA и VEGN

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-34.14%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.85%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-20.91%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-33.40%

+13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.64%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.59%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.90%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и VEGN

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.25%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

6.10%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

13.39%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

16.26%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

20.27%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

22.77%

-7.61%

Сравнение комиссий OUSA и VEGN

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и VEGN

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VEGN в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.44%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and VEGN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.10%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.69% vs 8.62% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.69% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.44% for VEGN.

OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор