PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с AGMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, OUNZ returned 32.21% vs 112.77% for AGMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.60%.

OUNZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.21%
3 года*
31.27%
5 лет*
18.34%
10 лет*
13.22%

AGMI

1 день
-4.74%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.60%
6 месяцев
20.09%
1 год
112.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и AGMI

2026 (YTD)20252024
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		3.01%63.95%13.76%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.60%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between OUNZ and AGMI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.71

The correlation between OUNZ and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUNZ и AGMI

Секторы
OUNZ
AGMI

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

OUNZ
100.0%
AGMI

-

Сырьевые материалы

OUNZ

-

AGMI
100.0%

Коммуникационные услуги

OUNZ

-

AGMI

-

Потребительский циклический сектор

OUNZ

-

AGMI

-

Потребительский защитный сектор

OUNZ

-

AGMI

-

Энергетика

OUNZ

-

AGMI

-

Финансовые услуги

OUNZ

-

AGMI

-

Здравоохранение

OUNZ

-

AGMI

-

Промышленность

OUNZ

-

AGMI

-

Технологии

OUNZ

-

AGMI
0.0%

Коммунальные услуги

OUNZ

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

OUNZ vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.32

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.52

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.41

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

9.21

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.32

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.56

-0.90

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и AGMI

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-33.26%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-33.26%

+14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-22.35%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-9.14%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

12.29%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и AGMI

Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 5.52%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

17.62%

-12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

40.98%

-18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

48.95%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

44.04%

-26.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

44.04%

-28.08%

Сравнение комиссий OUNZ и AGMI

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и AGMI

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.12%4.43%1.81%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and AGMI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.62%) compared to OUNZ (5.52%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 112.77% vs 32.21% for OUNZ. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 112.77% return vs 32.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for AGMI.

AGMI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for OUNZ.

OUNZ is categorized as Precious Metals, while AGMI is Silver. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Merk and Themes. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор