PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTRFX с QTSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTRFX с QTSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX).

OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и QTSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTRFX и QTSSX

2026 (YTD)20252024202320222021
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%1.47%
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у QTSSX с доходностью -4.19%.

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

Quantified Tactical Sectors Fund

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с DNAVXOTRFX с SFHYXOTRFX с QBDSXOTRFX с SAPEX
Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с QMLFXQTSSX с FLCPXQTSSX с FNSTXQTSSX с FSKAXQTSSX с KAMIX

Сравнение комиссий OTRFX и QTSSX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии QTSSX в 1.56%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund

Доходность на риск

OTRFX vs. QTSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c QTSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTRFXQTSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.62

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

0.95

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.18

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

2.84

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTRFX vs. QTSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа QTSSX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и QTSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTRFXQTSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.62

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.22

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

-0.20

+1.44

Корреляция

Корреляция между OTRFX и QTSSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и QTSSX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности QTSSX в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и QTSSX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки QTSSX в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и QTSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTRFXQTSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-52.27%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-11.53%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-52.27%

+42.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-33.55%

+30.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-36.19%

+33.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

4.78%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и QTSSX

Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 1.36%, в то время как у Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTRFXQTSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

5.93%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

15.18%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

20.64%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

23.38%

-20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

23.64%

-19.96%