Сравнение OTGL с BILS
OTGL (OTG Latin America ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - OTGL is a Latin America Equities fund tracking the Actively Managed, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.57%.
OTGL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTGL и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 5.36% | 13.64% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.57% | 2.02% |
Correlation
The correlation between OTGL and BILS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. BILS — Ранг доходности на риск
OTGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILS
Сравнение OTGL c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 34.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 127.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,285.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и BILS
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -0.41% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | 0.00% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.04% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и BILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 0.23% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 0.31% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 0.30% | +18.93% |
Сравнение комиссий OTGL и BILS
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и BILS
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and BILS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.83% for OTGL.
OTGL is categorized as Latin America Equities, while BILS is Ultrashort Bond. OTGL tracks Actively Managed, while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: OTG and State Street. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.14% for BILS.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор