PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCKX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCKX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCKX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCKX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		-6.36%3.75%26.48%21.50%-28.29%14.09%35.81%37.93%1.19%26.35%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции OTCKX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 11.83% против 15.97% соответственно.

OTCKX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-10.62%
1 год
2.67%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.17%
10 лет*
11.83%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

MFS Growth R6

Часто сравнивают с OTCKX:
OTCKX с VIMSXOTCKX с KMKAXOTCKX с BARIXOTCKX с MIGFXOTCKX с SSMHXOTCKX с BARAXOTCKX с BQMGX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий OTCKX и MFEKX

OTCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

OTCKX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCKX
Ранг доходности на риск OTCKX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCKX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCKX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCKX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCKX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCKX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCKX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCKXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.49

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.86

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.62

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

2.09

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCKX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCKX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCKX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCKXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.81

-0.25

Корреляция

Корреляция между OTCKX и MFEKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCKX и MFEKX

Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		15.90%14.88%16.85%0.00%0.00%3.35%0.77%0.81%4.40%8.28%5.38%2.72%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок OTCKX и MFEKX

Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCKXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-36.06%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-17.27%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-36.06%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-36.06%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-14.11%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.66%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

5.13%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCKX и MFEKX

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и MFS Growth R6 (MFEKX) имеют волатильность 7.09% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCKXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.97%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.64%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

21.85%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

21.91%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.15%

-1.16%