PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCKX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCKX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCKX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCKX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		-6.36%3.75%26.48%21.50%-28.29%14.09%35.81%37.93%1.19%26.35%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.76% соответственно.

OTCKX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-10.62%
1 год
2.67%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.17%
10 лет*
11.83%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OTCKX:
OTCKX с VIMSXOTCKX с KMKAXOTCKX с BARIXOTCKX с MIGFXOTCKX с SSMHXOTCKX с BARAXOTCKX с BQMGX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий OTCKX и IMIDX

OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

OTCKX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCKX
Ранг доходности на риск OTCKX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCKX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCKX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCKX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCKX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCKX: 66
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCKX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCKXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.36

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.68

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.65

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

1.68

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCKX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCKX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCKX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCKXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между OTCKX и IMIDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCKX и IMIDX

Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		15.90%14.88%16.85%0.00%0.00%3.35%0.77%0.81%4.40%8.28%5.38%2.72%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок OTCKX и IMIDX

Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCKXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-35.15%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-12.10%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-34.88%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-35.15%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-9.61%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.26%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.67%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCKX и IMIDX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) составляет 7.09%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCKXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

8.22%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.16%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

20.85%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

21.20%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

20.98%

-0.99%