PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTIX с ARBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTIX с ARBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX).

OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и ARBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTIX и ARBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		-0.53%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-0.66%6.00%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		0.78%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у ARBNX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции OSTIX превзошли акции ARBNX по среднегодовой доходности: 5.21% против 3.48% соответственно.

OSTIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.13%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.21%

ARBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.79%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Strategic Income Fund

The Arbitrage Fund Class Institutional

Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с VTSAXOSTIX с RPHIX
Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с AGGARBNX с WCFRXARBNX с EMAYXARBNX с EVDIXARBNX с HMEZXARBNX с MERIX

Сравнение комиссий OSTIX и ARBNX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ARBNX в 1.49%.

ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund

Доходность на риск

OSTIX vs. ARBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTIX c ARBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTIXARBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.69

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

4.19

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.79

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

18.61

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTIX vs. ARBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARBNX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и ARBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTIXARBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.89

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.76

0.79

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

0.58

+1.75

Корреляция

Корреляция между OSTIX и ARBNX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и ARBNX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности ARBNX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.94%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.69%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и ARBNX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки ARBNX в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и ARBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTIXARBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-14.42%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-1.74%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.75%

-7.44%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-11.90%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.14%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.23%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.35%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и ARBNX

Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTIXARBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.65%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

1.51%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

2.43%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

3.65%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

4.42%

-1.46%