PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTGX с VRTGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.01%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.11%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, OSTGX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.11%.

OSTGX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-0.10%
1 год
11.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
—

VRTGX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.94%
1 год
22.15%
3 года*
12.58%
5 лет*
1.48%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с NESIXOSTGX с OSTIX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с VIOO

Сравнение комиссий OSTGX и VRTGX

OSTGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OSTGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTGXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.97

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.50

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.66

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

5.57

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между OSTGX и VRTGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTGX и VRTGX

Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.38%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок OSTGX и VRTGX

Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-41.97%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-14.80%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-40.48%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-10.54%

-16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-10.53%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.41%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTGX и VRTGX

Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

8.68%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

16.60%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

25.38%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

24.52%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

24.44%

+0.69%