Сравнение OSTFX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и FSKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OSTFX Osterweis Fund	-6.94%	12.85%	13.48%	22.64%	-22.01%	22.58%	23.20%	43.39%	-7.85%	14.82%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-6.77%	17.06%	23.89%	26.12%	-19.53%	25.66%	20.79%	30.92%	-5.32%	20.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OSTFX показывает доходность -6.94%, а FSKAX немного выше – -6.77%. За последние 10 лет акции OSTFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.23% соответственно.

OSTFX

1 день: -0.27%

1 месяц: -9.09%

С начала года: -6.94%

6 месяцев: -3.70%

1 год: 8.57%

3 года*: 11.19%

5 лет*: 5.98%

10 лет*: 10.76%

FSKAX

1 день: -0.47%

1 месяц: -7.69%

С начала года: -6.77%

6 месяцев: -4.56%

1 год: 14.73%

3 года*: 16.72%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 13.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Osterweis Fund

Название символа

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с OSTFX:

OSTFX с OSTGX OSTFX с OSTVX OSTFX с OSTIX OSTFX с FNSTX OSTFX с YFSIX OSTFX с DHAMX OSTFX с FEQHX

Часто сравнивают с FSKAX:

FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с VTSAX FSKAX с FZROX FSKAX с VOO FSKAX с SPY FSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий OSTFX и FSKAX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

OSTFX

Osterweis Fund

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

OSTFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OSTFX	FSKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	0.83	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.96	1.29	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.69	1.04	-0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.79	5.05	-2.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OSTFX	FSKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	0.83	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.59	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.72	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	0.78	-0.09

Корреляция

Корреляция между OSTFX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и FSKAX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OSTFX Osterweis Fund	6.43%	5.98%	14.93%	4.01%	7.81%	12.83%	5.48%	14.46%	29.80%	43.97%	7.35%	22.55%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.09%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и FSKAX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OSTFX	FSKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.63%	-35.01%	-5.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.06%	-12.42%	+2.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.62%	-25.39%	-2.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.54%	-35.01%	+2.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.06%	-8.92%	-1.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.87%	-4.05%	-2.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.49%	2.57%	-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и FSKAX

Текущая волатильность для Osterweis Fund (OSTFX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OSTFX	FSKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.92%	4.42%	-0.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.47%	9.40%	-0.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.37%	18.50%	-3.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.60%	17.38%	-1.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.76%	18.42%	-1.66%

Сравнение OSTFX с FSKAX

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и FSKAX

Сравнение доходности по годам OSTFX и FSKAX

Доходность по периодам

OSTFX

FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OSTFX и FSKAX

Доходность на риск

OSTFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

OSTFX

FSKAX

Сравнение OSTFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OSTFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и FSKAX

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и FSKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и FSKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)