PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с ATOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с ATOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и ATOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.29%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		0.35%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.73% соответственно.

OSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.72%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.11%

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.95%
3 года*
3.07%
5 лет*
2.17%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSXOSTAX с BATVX
Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с COLTXATOIX с NPVATOIX с CBTAXATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с MYIATOIX с VWSUX

Сравнение комиссий OSTAX и ATOIX

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

OSTAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXATOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

3.51

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

18.38

-16.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

11.59

-10.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

32.23

-30.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

93.42

-87.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ATOIX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и ATOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXATOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.51

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

2.69

-2.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

2.24

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

2.45

-1.30

Корреляция

Корреляция между OSTAX и ATOIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и ATOIX

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.90%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и ATOIX

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и ATOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXATOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-1.46%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-0.10%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-0.37%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-0.43%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.10%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.06%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.03%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и ATOIX

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXATOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.10%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.65%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

0.92%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

0.81%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

0.78%

+1.56%