Сравнение OSSIX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности OSSIX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSSIX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | -4.34% | 8.92% | 12.82% | 17.96% | -15.75% | 22.20% | 20.31% | 26.22% | -10.55% | 14.08% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -9.61% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -9.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSSIX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции MSIGX немного впереди с 10.31%.
OSSIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.07%
MSIGX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -9.61%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSSIX и MSIGX
OSSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
OSSIX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
OSSIX
MSIGX
Сравнение OSSIX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSSIX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.01 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSSIX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OSSIX и MSIGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSSIX и MSIGX
Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности MSIGX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | 8.48% | 8.11% | 6.24% | 0.64% | 0.61% | 7.71% | 0.85% | 0.30% | 8.81% | 5.92% | 0.58% | 0.75% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.29% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок OSSIX и MSIGX
Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSSIX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -57.22% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -11.78% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -26.73% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -35.41% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -10.96% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -9.03% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 4.31% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSSIX и MSIGX
Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSSIX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.09% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 9.04% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 18.35% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.87% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.85% | +4.48% |