PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSSIX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSSIX с IVNQX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OSSIX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSSIX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		-4.34%8.92%12.82%17.96%-15.75%22.20%17.93%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

OSSIX

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.58%
1 год
10.21%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.07%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Small Cap Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OSSIX:
OSSIX с FCNTXOSSIX с CAIBXOSSIX с RYOTXOSSIX с VVOAXOSSIX с OPPAXOSSIX с FSSNXOSSIX с OPGSX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OSSIX и IVNQX

OSSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OSSIX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSSIX
Ранг доходности на риск OSSIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSSIX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSSIXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.06

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.65

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.63

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

6.05

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSSIX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSSIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSSIX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSSIXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.06

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между OSSIX и IVNQX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSSIX и IVNQX

Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		8.48%8.11%6.24%0.64%0.61%7.71%0.85%0.30%8.81%5.92%0.58%0.75%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSSIX и IVNQX

Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSSIXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-34.83%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.56%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-34.83%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-8.94%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-8.45%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.39%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OSSIX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) составляет 6.15%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSSIXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.55%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.88%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

22.53%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

22.51%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

22.56%

-0.23%