Сравнение OSS с MRAM
OSS (One Stop Systems, Inc.) and MRAM (Everspin Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSS in Computer Hardware, MRAM in Semiconductors. Over the past 5 years, OSS returned 27.48%/yr vs 36.41%/yr for MRAM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSS и MRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSS показывает доходность 164.90%, что значительно ниже, чем у MRAM с доходностью 207.87%.
OSS
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- 94.88%
- С начала года
- 164.90%
- 6 месяцев
- 208.27%
- 1 год
- 586.64%
- 3 года*
- 86.12%
- 5 лет*
- 27.48%
- 10 лет*
- —
MRAM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 52.37%
- С начала года
- 207.87%
- 6 месяцев
- 238.91%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 49.50%
- 5 лет*
- 36.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSS и MRAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSS One Stop Systems, Inc. | 164.90% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | 23.75% | 98.02% | 4.12% | -60.25% |
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 207.87% | 45.23% | -29.31% | 62.59% | -50.80% | 145.65% | -12.55% | -6.24% | -38.15% |
Correlation
The correlation between OSS and MRAM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.20 |
Over the past year, OSS and MRAM have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OSS:
$469.43M
MRAM:
$661.05M
OSS:
$0.29
MRAM:
$0.01
OSS:
66.73
MRAM:
2.28K
OSS:
22.02
MRAM:
11.62
OSS:
10.35
MRAM:
9.41
OSS:
$19.96M
MRAM:
$56.94M
OSS:
$15.16M
MRAM:
$29.33M
OSS:
-$2.46M
MRAM:
-$3.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSS vs. MRAM — Ранг доходности на риск
OSS
MRAM
Сравнение OSS c MRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Stop Systems, Inc. (OSS) и Everspin Technologies, Inc. (MRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSS | MRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.51 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.45 | 8.10 | +7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.60 | 17.88 | +16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSS | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 3.84 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок OSS и MRAM
Максимальная просадка OSS за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки MRAM в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSS и MRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSS | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -91.28% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -49.25% | +10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.04% | -57.89% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.27% | -67.02% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -35.08% | +30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -64.69% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 22.29% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSS и MRAM
Текущая волатильность для One Stop Systems, Inc. (OSS) составляет 47.23%, в то время как у Everspin Technologies, Inc. (MRAM) волатильность равна 58.82%. Это указывает на то, что OSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSS | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.23% | 58.82% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.04% | 87.10% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.40% | 103.99% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.94% | 76.10% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.69% | 78.30% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSS и MRAM
Ни OSS, ни MRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSS и MRAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Stop Systems, Inc. и Everspin Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSS and MRAM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAM has higher volatility (58.82%) compared to OSS (47.23%). In terms of maximum drawdown, OSS dropped -83.61% vs MRAM's -91.28%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 3.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSS и MRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор