Сравнение OSMAX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OSMAX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSMAX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -4.14% | 16.81% | -6.57% | 12.33% | -31.19% | 13.64% | 24.76% | 19.33% | -9.47% | 37.92% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 5.74% против 7.58% соответственно.
OSMAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 5.74%
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSMAX и VFSNX
OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
OSMAX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
OSMAX
VFSNX
Сравнение OSMAX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSMAX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.06 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.63 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.49 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 9.81 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSMAX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.06 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OSMAX и VFSNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSMAX и VFSNX
Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 21.00% | 20.13% | 10.49% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 0.37% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок OSMAX и VFSNX
Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSMAX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.32% | -43.65% | -34.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.47% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.11% | -33.75% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.11% | -43.65% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -9.35% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -9.56% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.91% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSMAX и VFSNX
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.53% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSMAX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.66% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.11% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 14.58% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 14.89% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.67% | +1.41% |