PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSMAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSMAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		-4.14%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 5.74% против 10.63% соответственно.

OSMAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-4.33%
1 год
9.10%
3 года*
2.98%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
5.74%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с QVGIXOSMAX с OPPAXOSMAX с HSCZOSMAX с SPYOSMAX с SPMOOSMAX с QQQOSMAX с AVDV
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий OSMAX и MSIGX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

OSMAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.77

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.31

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

1.22

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.54

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между OSMAX и MSIGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и MSIGX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		21.00%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и MSIGX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSMAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-57.22%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.78%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-26.73%

-17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-35.41%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-8.38%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-9.03%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.27%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и MSIGX

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSMAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.28%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.48%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.55%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

16.92%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.87%

-0.79%