Сравнение OSMAX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OSMAX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSMAX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -4.14% | 16.81% | -6.57% | 12.33% | -31.19% | 13.64% | 24.76% | 19.33% | -9.47% | 37.92% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 5.74% против 14.57% соответственно.
OSMAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 5.74%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSMAX и KGGAX
OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
OSMAX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
OSMAX
KGGAX
Сравнение OSMAX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSMAX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 3.54 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 4.19 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 5.00 | -4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 18.23 | -16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSMAX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 3.54 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.86 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.97 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между OSMAX и KGGAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSMAX и KGGAX
Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 21.00% | 20.13% | 10.49% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 0.37% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок OSMAX и KGGAX
Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSMAX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.32% | -45.27% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.63% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.11% | -26.59% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.11% | -31.90% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -7.14% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -9.76% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.92% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSMAX и KGGAX
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 6.53% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSMAX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.36% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 12.51% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 15.41% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 15.10% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.08% | +2.00% |