Сравнение OSMAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSMAX и IVNQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund	-4.14%	16.81%	-6.57%	12.33%	-31.19%	13.64%	10.77%
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund	-5.88%	20.77%	25.43%	54.62%	-32.05%	26.75%	8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

OSMAX

1 день: 2.90%

1 месяц: -6.07%

С начала года: -4.14%

6 месяцев: -4.33%

1 год: 9.10%

3 года*: 2.98%

5 лет*: -1.39%

10 лет*: 5.74%

IVNQX

1 день: 3.42%

1 месяц: -4.94%

С начала года: -5.88%

6 месяцев: -4.11%

1 год: 22.78%

3 года*: 22.26%

5 лет*: 12.94%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco International Small-Mid Company Fund

Название символа

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OSMAX:

OSMAX с QVGIX OSMAX с OPPAX OSMAX с HSCZ OSMAX с SPY OSMAX с SPMO OSMAX с QQQ OSMAX с AVDV

Часто сравнивают с IVNQX:

IVNQX с QQQ IVNQX с USNQX IVNQX с QQQM IVNQX с FVIAX IVNQX с SWLSX IVNQX с VIGAX IVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OSMAX и IVNQX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OSMAX

Invesco International Small-Mid Company Fund

IVNQX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OSMAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IVNQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OSMAX	IVNQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	1.06	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.65	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.23	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.50	1.63	-1.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.69	6.05	-4.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OSMAX	IVNQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	1.06	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.58	-0.66
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.63	-0.12

Корреляция

Корреляция между OSMAX и IVNQX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и IVNQX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund	21.00%	20.13%	10.49%	2.36%	0.28%	10.00%	8.13%	0.37%	10.95%	2.95%	0.15%	0.07%
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund	1.39%	1.31%	0.72%	0.54%	0.73%	0.84%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и IVNQX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OSMAX	IVNQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.32%	-34.83%	-43.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.10%	-12.56%	+0.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.11%	-34.83%	-9.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.11%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.39%	-8.94%	-13.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.07%	-8.45%	-10.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	3.39%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и IVNQX

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеют волатильность 6.53% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OSMAX	IVNQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	6.55%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.40%	12.88%	-2.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.64%	22.53%	-6.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.94%	22.51%	-4.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.08%	22.56%	-5.48%

Сравнение OSMAX с IVNQX

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и IVNQX

Сравнение доходности по годам OSMAX и IVNQX

Доходность по периодам

OSMAX

IVNQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OSMAX и IVNQX

Доходность на риск

OSMAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

OSMAX

IVNQX

Сравнение OSMAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OSMAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и IVNQX

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и IVNQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и IVNQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)