PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSMAX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSMAX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		-4.14%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 5.74% против 7.45% соответственно.

OSMAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-4.33%
1 год
9.10%
3 года*
2.98%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
5.74%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с QVGIXOSMAX с OPPAXOSMAX с HSCZOSMAX с SPYOSMAX с SPMOOSMAX с QQQOSMAX с AVDV
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с YASLXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий OSMAX и ALOIX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.

OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

OSMAX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.70

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.26

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.53

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

3.57

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

13.91

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.70

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.36

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.22

Корреляция

Корреляция между OSMAX и ALOIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и ALOIX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		21.00%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и ALOIX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, примерно равная максимальной просадке ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSMAXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-79.29%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.41%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-39.41%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-42.79%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-8.05%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-35.07%

+16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.71%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и ALOIX

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSMAXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.11%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.87%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.53%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

15.03%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.61%

+0.47%