PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с VWIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) are both funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, OSEA returned 7.61%/yr vs 11.89%/yr for VWIGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for VWIGX.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у VWIGX с доходностью 4.77%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и VWIGX

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%0.60%

Correlation

The correlation between OSEA and VWIGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between OSEA and VWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и VWIGX

Секторы
OSEA
VWIGX

Технологии

23.4%
27.5%

Промышленность

20.6%
13.3%

Финансовые услуги

14.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
17.5%

Потребительский защитный сектор

10.2%
5.4%

Здравоохранение

10.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.2%

Сырьевые материалы

5.8%
2.6%

Коммунальные услуги

3.9%
0.5%

Энергетика

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

OSEA
23.4%
VWIGX
27.5%

Промышленность

OSEA
20.6%
VWIGX
13.3%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
VWIGX
12.2%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
VWIGX
17.5%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
VWIGX
5.4%

Здравоохранение

OSEA
10.1%
VWIGX
10.6%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
VWIGX
6.2%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
VWIGX
2.6%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
VWIGX
0.5%

Энергетика

OSEA

-

VWIGX
1.9%

Недвижимость

OSEA

-

VWIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX

Доходность на риск

OSEA vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAVWIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.68

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.06

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.87

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

2.79

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAVWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Просадки

Сравнение просадок OSEA и VWIGX

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и VWIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-59.58%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-14.06%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-20.04%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-14.63%

+11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-13.80%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.37%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и VWIGX

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.91%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

14.50%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

18.00%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

23.25%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

21.60%

-4.99%

Сравнение комиссий OSEA и VWIGX

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и VWIGX

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VWIGX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and VWIGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to VWIGX (4.91%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs VWIGX's -59.58%.

VWIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и VWIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор